Торговля по объемам

Торговля по объемам, как использовать?

Многие профессиональные трейдеры используют в своей работе только график цены. Опытные инвесторы следят за поведением цены, рассматривают какие ценовые, исторические уровни находятся вблизи, как движется график около этих отметок и на основе этого предугадывают рыночные настроения и находят наилучшие точки входа.

При этом есть еще один источник информации, с помощью которого можно существенно упростить анализ рыночной ситуации. Это торговые объемы.

Объемы на фондовом рынке – это число проторгованных по определенной цене акций или контрактов. Объем может также считаться в лотах, которые состоят из, к примеру, 100, 200 акций. Объемы на валютном рынке рассчитываются в лотах или в количестве сделок, которые проторгованы по конкретной котировке.

Торговля с помощью объемов

Объемы широко используются, чтобы проанализировать текущее положение на рынке, они применяются для создания разнообразных индикаторов и линий сбалансированного объема.

Объем бывает не одного типа, как это может первоначально показаться. То есть это не только число совершенных сделок (или сколько лотов наторговали трейдеры) на протяжении каждой свечи. В действительности есть несколько видов объемов.

— Тиковый объем. Чтобы отслеживать этот вид объема достаточно открыть «Индикаторы» в MT4. Это стандартный индикатор в терминале. Чем скорость изменения цены больше, тем больше будет объем. Этот показатель существенно отличается от реального объема, при этом он достаточно точно показывает рост интереса участников рынка;

— Количественный объем. Под количественным объемом понимается число сделок за определенное время. Если посмотреть, как конкретно распределялись сделки, а точнее их число по разным ценовым уровням в свече, то можно найти отметки, на которых фиксировался стремительный рост активности, их можно использовать как уровни поддержки и сопротивления;

— Объем чистый биржевой. Данный объем показывает число наторгованных акций.

Кроме того, можно выделить также вертикальный и горизонтальный объем.

Вертикальный объем многим знаком – под каждой свечой фиксируется столбик гистограммы (практически все индикаторы показывают информацию именно так). Если на рынке были сильные движения, то они должны быть отмечены на объемах.

Горизонтальный объем не столь привычен. Его отличие от вертикального в том, что он показывает то, как была распределена активность участников рынка по разным ценовым уровням. Используя вертикальный тип объема вы узнаете информацию по бару в целом, например, у кого была инициатива (у продавцов или покупателей), вырос ли объем при движении котировок, то с помощью горизонтального объема можно оценить как движется цена в рамках бара.

Индикаторы объема

OBV

С помощью индикатора объема On Balance Volume можно узнать средний показатель объемов за конкретный период времени. Расчет индикатора происходит ежедневно, новые значения прибавляются к предыдущим данным. Если не происходило никаких ценовых изменений, то новые значения к OBV не добавляются.

Индикатор MFI

Данный алгоритм в чем-то напоминает популярный осциллятор Индекс относительной силы. Отличие в том, что расчет MFI происходит на основе объемов. Расчет осуществляется по следующему принципу – сравнивается средняя стоимость актива за один торговый день со средней ценой этого же актива за предшествующий торговый день. При положительной разнице, индикатор покажет рост. При отрицательной – снижение.

Индикатор Volumes

Это стандартный индикатор, который включен в инструментарий МТ4. Когда он есть на графике, то число тиков одного столбика будет равно значению объема. Так, выбрав часовой таймфрейм и посмотрев на один столбик индикатора, можно увидеть число тиков на бирже за 1 час, и т.д..

Кайман

Индикатор Кайман от AMarkets не показывает объем, и относится к другой группе помощников. Кайман хорош тем, что показывает, кто сейчас в рынке: быки или медведи. Когда значения по одной или второй группе достигают критических уровней, высока вероятность смены тренда. Индикатор Кайман можно объединять с индикаторами объема. Например, если Кайман показывает, что рынок далек от разворота, а индикатор объема говорит о развороте, то данными последнего можно пренебречь, или использовать их для входа на коррекцию.

Как можно применять торговые объемы

Проводить торговлю, основываясь на модель поведения маркетмейкера – это очень хорошая тактика. Такая работа практически всегда может приносить прибыль. Но есть нюансы, которые затрудняют точное определение торговых объемов на рынке.

Основная сложность кроется в самой структуре валютного рынка. На Forex нет единой торговой площадки, как это есть у Московской или Нью-Йоркской биржи. Это децентрализованный глобальный рынок. То есть, каждый день в торгах участвуют частные инвесторы и маркетмейкеры, а также крупные инвестфонды, коммерческие и национальные банки.

Обычный трейдер не сможет в режиме реального времени точно узнать торговые объемы. Поэтому необходимо использовать сторонние источники информации. При этом не нужно акцентировать внимание на определенных участниках торгов, поскольку из-за этого общую картину будет сложно определить. Используя источники информации, трейдер приблизительно должен определить как обстоят дела на валютном рынке.

Чтобы определить относительное значение рекомендуется использовать следующие способы:

— Изучить торговые объемы фьючерсного рынка, так как в нем отражаются практически все события.

— Применять тиковый объем. Вероятно, вам покажется это неправильно, но этот показатель может предоставить довольно ценные данные касательно текущей рыночной ситуации.

Можно сказать, что объемы являются очень хорошим «индикатором». Используя их можно минимизировать открытие сделок по ложным сигналам индикаторов, без задержек реагировать, когда на рынке появляются крупные игроки и предугадать их настроения, что позволит получать больше профита, и нести меньше потерь.